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O modelo Black-Scholes. Muitas vezes simplesmente chamado Black-Scholes. É um modelo do preço variável ao longo do tempo dos instrumentos financeiros e, em particular, das existências. A fórmula Black-Scholes é uma fórmula matemática para o valor teórico das opções de compra de ações put e call européias que podem ser derivadas das premissas do modelo. A equação foi derivada por Fisher Black e Myron Scholes o papel que contém o resultado foi publicado em 1973. Eles construídos em pesquisa anterior por Paul Samuelson e Robert Merton. O insight fundamental de Black e Scholes foi que a opção de compra é implicitamente preço, se o estoque é negociado. O uso do modelo Black-Scholes e da fórmula é difundido nos mercados financeiros. O modelo Os pressupostos-chave do modelo Black-Scholes são: O preço do instrumento subjacente é um movimento browniano geométrico, em particular com deriva e volatilidade constantes. É possível vender em curto o estoque subjacente. Não há oportunidades de arbitra...
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