3x2 Trading System

Estou tentando recriar a estratégia apresentada pela ETFreplay A coisa interessante sobre sua estratégia é que é uma extensão para Mebane Fabers IVY Portfolio idéia. Em seu site parece funcionar bem, mas é extremamente limitado, porque eles só têm ETFs no db. Eu tenho até a configuração do sistema com os dois fatores (ROC e Volatilidade) e os pesos (Obrigado QS para sua ajuda). O problema é que os resultados não são os mesmos que o ETFReplay. Este é dar-lhe uma idéia para ver onde eu estou indo errado: Retorno A é 6 meses de peso 50 Volatilidade é de 20 dias de peso 50 Rebalance uma vez por mês Estes ETFs: TIP, TLT, VEU, VNQ, VTI Aqui os resultados 2013 - hoje De seu local você pode ver o estoque que espesso o alto cada mês (não se preocupar sobre as porcentagens depois que são retorno para o mês, retorno SPY benchmark, volatilidade retorno, vol referência: 02 de janeiro de 2013 01 de fevereiro de 2013 VEU 1,68 3,55 9,7 6,2 5 VNQ 2.83 3.05 7.0 7.9 5 Apr 01, 2013 01 de maio de 2013 VTI 1.11 1.43 15.0 14.4 5 01 de maio de 2013 Jun 03, 2013 VNQ -4.69 3.83 15.8 10.0 5 Jun 03, 2013 Jul 01, 2013 VTI -1.01 -1.30 17.5 17.4 5 Jul 01, 2013 01 de Ago de 2013 VTI 6.20 5.76 8.0 7.6 5 Aug 01, 2013 Sep 03, 2013 VTI -3.76 - 3,67 10,4 9,6 5 Sep 03, 2013 01 Out 2013 VTI 4,27 3,52 8,9 8,8 5 01 de outubro de 2013 01 de novembro de 2013 VTI 3.51 4.06 12.8 12.2 5 Nov 01, 2013 Dec 02, 2013 DICA -0.82 2.45 5.8 8.9 5 Dez 02, 2013 02 de janeiro de 2014 VTI 2.05 1.87 10.1 10.3 5 Jan 02, 2014 14 de janeiro de 2014 VTI 0.62 0.41 10.9 11.2 5 CAGR 12,7 Sharpe 1.03 Eu usei este script para QS: filter1 close sma (volume, 10) gt 5 // (Close, 120) // taxa de retorno peso1 0,5 valor2 Stddev (fechar, 20) // std dev weight2 0,5 new mês mês () ref (mês () ), 1) // uma vez por mês // Isto calculará o percentil (0 - 100) - Quanto maior o melhor percentil - rank res comp (valor1, quotpercentilequot, 1, filter1) weight1 comp (-value2, quotpercentilequot, 1, filter1 ) Weight2 // Then calcular ranking res comp (res, quotrankquot, 1, filter1) comprar (res 1) e newmonth vender (res gt 1) e newmonth Os resultados aqui são muito diferentes com CAGR 2,64 sharpe 0,40 Para implementar o sistema ETFReplay este É o que eles quotexplainquot para nós: Como funciona o ETF Screener O ETF screener, é um modelo estatístico que usa 3 fatores para classificar ETFs por sua força relativa. O seguinte exemplo simples demonstrará como o Screener trabalha: O screener incluirá somente aqueles ETFs na lista escolhida que têm histórico de negociação suficiente para se qualificarem para o Períodos de retorno e volatilidade selecionados. Por exemplo, se forem escolhidos Retornos de 6 meses, Retornos de 3 meses e Volatilidade de 3 meses, a tela excluirá qualquer ETFs com menos de um histórico de negociação de 6 meses. Os ETFs são classificados para cada fator (os retornos são classificados de alto a baixo.) Volatilidade de 3 meses Volatilidade de 3 meses AAA 7 17 16 BBB 24 11 23 CCC 6 5 5 Seria classificado como: Símbolo ReturnA Rank ReturnB Rank Volatilidade Rank AAA 2 1 2 BBB 1 2 3 CCC 3 3 1 As classificações dos fatores são então ponderadas para produzir uma classificação geral. Se os pesos escolhidos fossem: RetornoA: 40 RetornoB: 30 Volatilidade: 30 As classificações ponderadas seriam: Símbolo Ponderação Ponderada Pontuação Ponderação Pontuação Geral AAA (0,4x2) (0,3x1) (0,3x2) 1,7 1 BBB (0,4x1) ( 0,3x2) (0,3x3) 1,9 2 CCC (0,4x3) (0,3x3) (0,3x1) 2,4 3 Em caso de empate, quando dois ou mais ETFs tiverem a mesma classificação ponderada, então o fator que foi atribuído Maior ponderação determina a ordem. Se houver empate e os pesos forem iguais, como ReturnA: 50, RetornoB: 50, Volatilidade: 0, então o primeiro fator ponderado diferente de zero é usado como desempate. Quaisquer idéias sugestões sobre como eu posso replicar isso o mais próximo possível Eu quero usar o quotconceptquot com outras ações. Renko Bounce Trade Adicto Ago 2014 Status: Working. Eu sou um grande fã de cartas Renko. Neste tópico gostaria de compartilhar meu indicador (para a plataforma MT4) eo sistema de negociação que tem funcionado para mim até agora. Como criar um gráfico Renko: 1. Baixe o MathTrader7RenkoChartCreator. ex4 dos anexos e copie-o para sua pasta ltExpertsgt. 2. Active a importação DLL no menu Opções. 3. Atualize a janela do navegador de plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 4. Abra um gráfico M1 (por exemplo, EURUSD, M1) e anexe o EA acima ao gráfico. 5. No menu ltFilegt, selecione ltOpen Offlinegt e escolha (EURUSD, M2). Nota: Se você ver algumas barras Renko no gráfico M2, feche todos os gráficos, abra um gráfico M5 ou M15, anexe acima EA para ele. A razão é que alguns corretores fornecem número muito limitado de barras M1 em suas cartas. Como instalar o indicador: 1. Baixe o MathTrader7ATRBands. ex4 dos anexos e copie-o para sua pasta ltIndicatorsgt. 2. Atualize a janela do navegador de plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 3. Anexe o indicador ao gráfico Renko deixar as configurações de entrada padrão. REGRAS DE ENTRADA: COMPRAR: Se um corpo de tijolos Renko bissexto intercepta a faixa inferior de indicadores ou fecha abaixo da banda inferior. E o próximo tijolo Renko é otimista. Abrir uma posição de compra, defina o stoploss nível três tijolos mais espalhar longe do ponto de entrada. VENDA: Se um corpo de tijolos Renko bullish intersecta a faixa superior indicadores ou fecha acima da banda superior. Eo próximo tijolo de Renko é bearish. Abrir uma posição de VENDA, defina o stoploss nível três tijolos mais espalhar longe do ponto de entrada. Regras de Saída: 1. Se a posição está em lucro, saia após o primeiro tijolo Renkos oposto. 2. Se um ladrão oposto de Renkos parecer que a posição está no ponto de equilíbrio, existem duas estratégias de saída dependendo da sua preferência: 2.1. Agressivo: Não sair Espera para o preço para voltar para a posição favor e sair de acordo com a regra de saída (1). 2.2. Conservador: Saia no breakeven. Imagem anexa (clique para ampliar) Nota1: Existem muitos métodos desenvolvidos para troca de cartas Renko. Você pode encontrar alguns desses sistemas aqui no ForexFactory: 1. Negociação com base em pontos de pivô: forexfactory / showthread. phpt199285 2. Trading baseado em Bunch of Indicators (sistema RENKO com Mihailo): forexfactory / showthread. phpt322817 3. Renko Ashi Trading System : Forexfactory / showthread. phpt237979 4. Negociação de ações de preço com RENKO: forexfactory / search. p. 3231467amppage2 5. Negociação baseada em breakouts de linha de tendência: forexfactory / showthread. phpp7758657 6. No entanto, eu não vi ou ouvi falar de um sistema de negociação Renko baseado em bandas True True (ATR). Esta ideia veio à minha mente quando eu estava estudando o indicador ATR: Barras têm o mesmo tamanho de corpo em um gráfico Renko Ele incentivou-me a implementar o indicador ATRBands para avaliar o seu desempenho na negociação Renko cartas, as regras de entrada são emprestados de Bolinger Bands estratégia embora . Nota 2: Eu comercializo somente pares principais de baixo spread como EURUSD. USDJPY. AUDUSD. USDCAD. EURGBP e GBPUSD durante a sessão de Londres, onde a probabilidade de uma tendência é maior do que outras sessões. A principal razão é que eu descobri que o sinal de entrada poderia ser muito rentável se houver uma tendência no mercado. Nota 3: Meu objetivo final é desenvolver um EA fora desta estratégia. E qualquer nova idéia para melhorar a estratégia será muito apreciada :-) ---- Update 2015-08-08 ------------------------- -------------------------- Versão 1.30 da EA lançada. Nesta versão, dois botões foram adicionados ao gráfico. Um botão fecha o comércio aberto atual eo outro desativa o EA. Estes dois botões são implementados para ignorar manualmente as notícias de alto impacto. MathTrader7RenkoBTEA. ex4 142 KB 3,219 downloads Uploaded Aug 8, 2015 3:17 pm ---- Atualização 2015-07-30 ------------------------- -------------------------- Versão 1.20 da EA lançada. Nesta versão, a funcionalidade de parada final é implementada. ---- Atualização 2015-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.10 da EA lançada. Neste tempo de versão do filtro de negociação adicionado. ---- Atualização 2015-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.00 de uma EA que negocia com base nas entradas lançadas. Esta versão do EA só funciona na versão não-gap de gráficos Renko (você poderia usar MathTrader7RenkoChartCreatorEA). ---- Atualização 2014-12-24 ---------------------------------------- ----------- MathTrader7ATRBandswithAlerts é uma nova versão do indicador que o notifica sempre que as regras de entrada se encontram. Você pode ativar alertas, e-mail e notificações móveis. Desejo-lhe bem com o seu fio no entanto, não há nada de novo sobre esta estratégia bar renko. Tem sido em torno de um tempo muito longo. Aplicado corretamente e servirá muitos comerciantes bem. É sua idéia deste segmento para expandir sobre a idéia renko com a entrada oportuna e estratégias de saída Em outras palavras, você estará adicionando ou refinando este método como o segmento avança ou vai permanecer como é Quais pares você vai negociar apenas a UE ou outros Como você vai identificar e negociar durante um mercado de gama Eu vejo este segmento como sendo potencialmente útil, portanto, a razão para minhas perguntas. Mestre sua mente então mestre seus negócios Na minha opinião, sua estratégia é uma espécie de negociação breakout, que estou interessado não só em gráficos Renko, mas também em gráficos de barras normais. No entanto, um grande problema com uma estratégia de fuga é a falha breakout que pode acontecer várias vezes em um mercado variando. Se você tem executado este sistema por um tempo, por favor, deixe-nos saber quais são os resultados até agora. Eu estava testando-o por um tempo em composto com similaridade dis-similarity método. Mas vou testá-lo para renko bar e deixá-lo saber a fonte resultFactory Top Quality 3x2.5mm2 cabo de alimentação por atacado computador Especificações por atacado computador cabo de alimentação ISO, CCC Certificado Professioanl fabricante QC / QA Sistema HV XLPE cabos oferecem muito boa elétrica, mecânica e térmica características. Os cabos HV XLPE variam de 66kV até 500kV e são fabricados usando uma linha de Vulcanização Contínua Contínua (VCV) ou catenária Continuous Vulcanising (CCV), proporcionando um cabo de alta qualidade com confiabilidade a longo prazo. Padrão. IEC 60840-2004 ou DIN equivalente, BS, AS / NZS, JIS, ASTM, IS, etc. padrão. Pacote. Tambor de aço